每经讯 网格交易，这是一款不少券商经纪人士口中能自动高抛低吸的 " 套利神器 "。然而，记者最近调查发现，实际使用有些券商的网格交易时，设定为涨 0.001 元卖出、跌 0.001 元买入的情况下 ( ETF 成交通常都是按照最小价格变动单位 0.001 元来递进 ) ，系统却会连续产生高买低卖的反向交易，进而产生一系列实质性亏损。

据业内反馈，行业各券商的网格交易系统大多依赖第三方供应商，不少券商人士称，此前并未遇到相关风险暴露，因此，可以推测这一系统漏洞已涉及部分券商。不过，有券商经《每日经济新闻》记者提醒后，已经承认了相关风险漏洞，并紧急加强了相关风控措施。

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