中国台湾货币当局出手遏制外汇投机者涌入 ETF。
中国台湾 " 中央银行 " 要求外国投资者退出通过 ETF 进行的新台币投机性押注。周三,该行副行长严宗大明确表示,已要求相关资金立即撤出,并通过监控系统持续追踪此类投机行为。
外国投资者采用的策略是同时买入台股 ETF 和反向 ETF。反向 ETF 允许投资者从市场下跌中获利,外资通过这一工具能在规避股市风险的同时押注新台币升值,成为当前汇率波动的重要推手。
严宗大表示,外国基金一直在 " 反复 " 运用这一策略,显示出系统性投机台币汇率的迹象。
中国台湾证券交易所的数据显示,外资持有台湾最大反向股票 ETF 的份额已激增至 9.147 亿股,比年初增长超过 90 倍。
今年以来,新台币兑美元汇率累计上涨 12%,上月一度录得 1980 年以来最大单日涨幅。这一现象已经开始威胁到该地区以出口为导向的经济和企业经营。
监管框架限制外资投机行为
根据中国台湾 " 中央银行 " 与金融监督管理委员会 2020 年达成的协议,外资持有单一反向 ETF 的比例必须保持在 30% 以下,以阻止意在操作汇率而非投资台湾资产的海外资金流入。
现行法规还规定,外资流入资金必须用于投资境内证券,外国投资者在固定收益相关产品的投资必须保持在其资金流入量的 30% 以下。
严宗大周三在回应立法机构质询时表示:
" 一旦我们发现这种(异常)情况,就会立即要求相关资金撤出。"
尽管中国台湾货币当局可通过对在岸银行的 " 窗口指导 " 施加影响,但其对离岸投资者的直接约束力有限。
周四,新台币兑美元升值幅度一度达到 0.8%,年内涨幅仍领涨亚洲货币。
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