比特币程序员玩家:用软件自动倒卖 1 年赚 300 倍
新浪科技02-14

 

华尔街见闻

2018 年 2 月的一个周五傍晚,上海的气温降低到冰点,寒风席卷黄浦江两岸。

除了外滩上的游客,寒冷也没能阻止人们对于比特币、区块链和它们所代表的财富带来的热情。从南京东路地铁站出来,走到靠近外滩的地方,每周五都会有一群人在这里火热的讨论比特币、区块链、ICO 巨大的财富机会。

不久之前,比特币一路杀跌,从触顶 2 万美元以后,掉头向下。2 月 6 日,比特币一度杀跌破 6000 美元,24 小时跌幅超 25%。但前来赴约的人们似乎并没有被这种悲观情绪影响,到夜里十点多,他们依然不愿意离去。

这里汇聚了从股票、外汇、期货的操盘手,24 小时 t+0 的交易规则,这些技术大咖仿佛鱼儿游进了大海,利用程序,开始在比特币以及数字货币领域疯狂赚钱。

01、平台套利,半年 300 倍收益

金钱永不眠。

比特币,似乎天然能点燃金融交易痴狂者的欲望之火:市值足够庞大,24 小时不停交易,选择任何多个交易所。一些 A 股 IT 人员参与到这样的交易中来。

80 年出生的春晓(化名)就是这样一位热衷于交易的人。

在职业生涯的第一个十年,他扮演着资深 IT 工程师的角色。他最早在一家软件公司工作,由他编写的股指期货交易软件主要提供给中国的期货交易者。

这款软件自带风控系统,在国内一度颇受欢迎,最火热的时候,6% 的股指期货交易者每天会使用它。

2015 年,A 股史上的大牛市,每天沪深两市成交量每日成交从几千亿元突破到万亿元,最高突破 2 万亿元。伴随着股市起落,恒生电子的 HOMS 分仓系统在那年一战成名。

同一时期,市场上类似 HOMS 系统软件也开始出现,当时的私募将账户分成若搞个不同的子账户,同时还能够配资。

春晓则看到了这样的财富机会,他加入了研发类似智能分仓系统软件创业的热潮中。但这项计划在 2015 年 7 月戛然而止,受 A 股股灾波及,HOMS 系统被禁止使用,股指期货交易随即暂停。

股灾后,春晓被迫关闭这个项目,继续开发了多个交易 APP,但是因为市场不景气,都失败了。

2017 年 2 月,春晓的老婆催着他上班工作。走途无路之际,他发现比特币交易狂热,并且存在套利空间:第一、各大交易平台的比特币价格不一致;第二、比特币每天波动很大。

为此,他根据这两个特点,开发了一套自动高频交易软件,这套自动软件,自动买入最低价格的比特币,倒卖给价格最高的平台用户。到 2017 年 9 月,短短 7 个月时间,靠着自动交易套利,他从 2 万元的成本赚到了 100 万元。

不管比特币上涨还是下跌,只要有这套交易系统在,春晓便能旱涝保收,闷声发财。

到了去年 12 月,他的资金炒到了 600 万元。短短不到一年,他依靠自动交易资金翻了 300 倍。

" 只要波动越大,他就赚的越多。" 春晓的朋友秋海(化名)感叹,这套交易软件,主要是从各个数字货币交易平台中套利。

春晓的这个赚钱机器,让身边的朋友羡慕不已。到了今年年初,春晓已经开始掌管朋友们超过 4000 万的资金。通过这些资金,每天 24 小时昼夜不停的从比特币交易中抽取资金。

春晓的故事不是个案。中国越来越多的金融技术人才正在参与到比特币自动交易中来。

秋海是春晓创业项目的投资人。虽然春晓之前的项目失败了,但是他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机会。

02、程序化交易,捞钱机器?

在 A 股混迹多年的秋海想到了詹姆斯 · 西蒙斯(James H。 Simons)——对冲基金文艺复兴科技(Renaissance Technologies)创始人。

这位 81 岁的老人被誉为最成功的对冲基金创始人之一。

根据美国的《Alpha》杂志公布的数据:2005 年、2006 年,西蒙斯分别以 15 亿、17 亿美元的净收入坐稳全球最赚钱对冲基金经理宝座,2007 年以 13 亿美元屈居第五,2008 年西蒙斯又以 25 亿美元的入账高居榜首,索罗斯当年排名第四,仅入账 11 亿美元。

西蒙斯创立的文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金(Medallion Fund)成立于 1988 年 3 月,到 1993 年基金规模达到 2.7 亿美元时停止接受新资金。

1988 年以来,大奖章基金年均回报率高达 34%,这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出 10 个百分点,较同期标准普尔 500 指数的年均回报率则高出 20 多个百分点,比股神巴菲特近 20 年间的平均回报率高 18 个百分点。

进入 2017 年,AI 技术突飞猛进,正在改造资管行业。

2017 年,全球最大资产管理公司贝莱德集团(BlackRock Inc)宣布,将对其主动型基金业务进行重组,计划裁去一批主动型基金经理,并用量化投资策略取而代之。

根据 BlackRock 重组计划,约有 40 名主动型基金部门员工将被裁员,其中包括 7 名投资组合经理。

而重组计划涉及 300 亿美元资产,约占 BlackRock 主动型基金规模的 11%,其中 60 亿美元将被并入集团旗下的 BlackRock Advantage 基金,该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。

秋海是一位 80 后 A 股投资者,目前有自己的私募公司。他有十多年的 A 股股票、债券、黄金交易交易经验。

他旗下的资产管理规模从 1 亿元做到 14 亿,他依旧不满足这个资产管理增长速度和收益。

"2015 年的股灾亏的很惨。" 秋海坦言,他认为科技会改变资管行业,他一直从事智能资管、智能交易的投资,寻找好的企业,他期望无论市场涨跌,都能在市场赚到钱,而这,需要机器。

秋海在海外成立了公司,并招募了 IT 技术人才开发区块链技术。他期望募集几亿元,通过 ICO 募集资金,开发智能数字货币交易系统。

" 海外那么多交易锁,新 ICO 项目上市,需要成交量,而我研发的机器,能解决这些问题。" 秋海似乎对海外数字货币自动交易信心满满。

" 鸣弘、久坤、幻方、棋剑等国内量化交易系统做的较好的公司,都没有进入这个领域,这给了机会。" 在他眼里,各国政府打压比特币交易,都是他发展的良机遇。

03、中外量化基金搏杀

但是,秋海没有关注到的是大洋彼岸美国的技术实力。

上海一位多年从事期货量化交易和研究的资深人士介绍,在期货程序化交易领域,海外投资者相对接触的时间比较早,技术较为成熟,国内起步相对较晚,不过这年进步很快,越来越多的机构都会尝试利用量化手段进行分析与交易。

由于目前国内 A 股采取 T+1 交易机制,因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是,在期货领域,因为交易机制的不同,计算机高频交易得以充分的发展。

早在 2008 年,国内期货大概只有极少数的投资者会使用程序化交易,之后程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的机构及个人交易者采用计算机程序来进行期货交易。

由于量化交易完全根据模型和大量数据分析而生成,当然交易速度也会成为制胜的关键。华尔街量化交易发展多年,无论在软、硬件上都相对领先于国内技术。

" 华尔街量化交易发展多年,比国内量化基金技术高太多,当海外量化基金进入的时候,国内量化基金基本沦为韭菜 " 上述腾势介绍, " 程序化交易在行情振荡的时候,往往很难赚钱,在单边趋势行情里都是大赚。"

上述人士介绍,程序化交易在各个市场都有充分体现,比特币交易也不例外。

在大洋彼岸的美国,一些金融机构开始参与比特币交易。在中国,更多的金融技术牛人,嗅到了财富的味道。

数字货币智能化交易,中国的角逐者已经开始起跑。

(来源:华尔街见闻)

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