财联社 10 月 31 讯(编辑 刘晨)10 月制造业 PMI 环比上升 0.3 个百分点至 50.1,高于预期 49.5。央行加大回笼力度,银行间市场流动性宽松环境不改。国债期货全线收涨,具体来看:
国债期货收盘集体上涨,30 年期主力合约涨 0.2%,10 年期主力合约涨 0.03%,5 年期主力合约涨 0.02%,2 年期主力合约涨 0.04%。
银行间主要利率债收益率全线下行,截至下午 16:30,10 年期国债活跃券 240011 收益率下行 1.25bp 报 2.1275%,30 年期国债活跃券 230023 收益率下行 2.45bp 报 2.3075%,10 年期国开活跃券 240210 收益率下行 1.4bp 报 2.2125%。
(数据来源:WIND,财联社整理)
交易员表示,央行净回笼幅度加大至 4700 亿左右,但银行间和非银回购利率均不高,流动性环境宽松。10 月 PMI 并未给债市带来太大利空影响,全国人大会议结束前,多空双方各有忌惮,难有趋势性行情,但 30 年 2.3% 以上的配置意愿还是比较积极的。
数据显示,中国 10 月制造业采购经理指数(PMI)为 50.1,环比上升 0.3 个百分点,预期 49.5,前值 49.8;非制造业商务活动指数为 50.2,上升 0.2 个百分点;综合 PMI 产出指数为 50.8,上升 0.4 个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 国家统计局表示,10 月份,随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现,我国经济景气水平继续回升向好,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均位于临界点以上;从行业看,通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于 54.0% 以上,产需释放较快。
公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,10 月 31 日以固定利率、数量招标方式开展了 3276 亿元 7 天期逆回购操作,操作利率 1.50%。Wind 数据显示,当日 7989 亿元逆回购到期。
资金面方面,Shibor 短端品种多数下行。隔夜品种下行 3.0BP 报 1.364%;7 天期持平报 1.656%;14 天期下行 0.3BP 报 1.895%;1 个月期持平报 1.82%。
银银间市场回购定盘利率多数下行,FDR001 报 1.3800%,较上日下行 2.00 个基点;FDR007 报 1.7800%,较上日涨 5.00 个基点;FDR014 报 1.8700%,较上日下行 3.00 个基点。
银行间市场回购定盘利率多数持平,FR001 报 1.5500%,持平上日;FR007 报 1.8700%,较上日下行 3.00 个基点;FR014 报 1.9000%,持平上日。
一级市场方面:
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H1 碧地 02、PR19 文停、H1 碧地 01、24 文蓝 02、24 兴市 01。具体如下:
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H1 碧地 03、H1 碧地 04、H0 宝龙 04、24 萍创 06、19 樊城 01。具体如下:
银行间回购利率多数下行,具体如下:
存单方面,今日 3M 期国股在 1.75%-1.94% 位置需求较好,较前一日下行 2bp,1Y 期国股报在 1.92%-2.02% 的位置,较前一日下行 0.75bp。AAA 级存单方面,9M 成交在 1.97%,1Y 成交在 1.98% 的位置。
(数据来源:Choice,财联社整理)
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