财联社 8 月 25 日讯（编辑 李莹）美国证券交易委员会（SEC）就 AI 基金 Situational Awareness（态势感知）上月遇到的危机向华尔街大行发出传票，试图进一步了解这场危机背后的杠杆使用及融资情况。

据媒体当地时间周一报道，美国证券交易委员会（SEC）已向数家曾为 Situational Awareness 基金提供交易融资的华尔街大型银行发出传票。

据知情人士透露，SEC 要求这些银行提供有关 Situational Awareness 交易活动的详细信息，以及该基金与为其提供杠杆融资的机构之间的沟通记录。

Situational Awareness 在当地时间周一发布的一份声明中表示：

" 监管机构密切审查那些备受关注、取得显著回报或经历大幅回撤的基金，是可以预料的。我们是一家受到严格监管的企业，将对任何监管机构的要求给予最充分的配合。"

媒体援引监管文件显示，Situational Awareness 的客户包括高盛、摩根大通、花旗银行和美国银行。近年来，向对冲基金提供融资已成为华尔街银行日益重要且利润丰厚的业务线。

这家专注 AI 领域的 Situational Awareness 基金由 24 岁的 OpenAI 前员工 Leopold Aschenbrenner 创立，在不到两年的时间里资产规模超过 200 亿美元，并利用杠杆资金放大对 AI 相关股票的集中押注，取得了惊人的收益。

7 月激烈的科技股抛售令 Situational Awareness 陷入困境。据报道，其投资组合价值当月暴跌 67%，成为此次市场下跌中损失最严重的对冲基金之一。

遭受巨额亏损后，Situational Awareness 被迫出售大部分股票持仓，由城堡投资集团（Citadel）在当地时间 7 月 30 日的一笔紧急交易中接手。

据报道，该基金并未被指控存在任何不当行为。一名知情人士表示，SEC 目前的调查仅处于 " 信息收集 " 阶段。

高杠杆之殇

7 月份，因亏损引发多家主经纪商追加保证金，Situational Awareness 被迫将其公开上市股票投资组合中大规模、高度集中且带有杠杆的头寸大幅平仓。其中就包括 SK 海力士美股 ADR 和 CoreWeave。

据媒体报道，Situational Awareness 基金最高使用了 400% 的杠杆。

在与 Citadel 达成交易后，Aschenbrenner 表示，他对导致基金急速亏损的事件 " 承担全部责任 "。

他表示，该基金将继续运营并交易上市股票，但今后将不再通过银行借款为其投资押注提供资金。

据媒体此前报道，Citadel 较市值折价约 10% 接盘了 Awareness 大部分持仓。

令人唏嘘的是，美东时间 7 月 30 日，即该笔大宗交易落地当日，CoreWeave 股价大幅反弹，单日涨幅 21.51%；SK 海力士美股 ADR 同期录得约 17.5% 的涨幅。

城堡投资集团于本月早些时候表示，公司已经通过近 100 笔大宗交易出售了该投资组合中超过 80% 的仓位，交易总额超过 40 亿美元。