编者按：为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力，深交所联合市场机构推出 " 期权入市手册 " 系列连载文章。今天是第 41 期，让我们看看在深交所上市的创业板 ETF 期权品种吧！

1. 深交所创业板 ETF 期权标的跟踪的是哪个指数？指数有什么特点？

创业板 ETF 期权跟踪的是创业板指数。创业板指数是深市多层次市场指数体系的核心指数之一，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数战略性新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，长期业绩表现优异，具体而言：

一是创业板表征性指数。创业板指包含创业板头部 100 家公司，对创业板市值覆盖超过 50%，呈现了极强的市值代表性，是创业板市场的标尺。

二是新兴成长产业占比高。创业板的板块定位决定了创业板指战略性新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出。从申万一级行业分布看，创业板指指数覆盖的前三大行业分别为电力设备、医药生物、电子。

三是长期业绩优异。创业板指数自 2010 年 5 月 31 日基日到 2022 年 12 月 31 日，累计收益约 134.68%，折合年化收益约 7.22%，收益领跑同期主流宽基指数。

2. 标的指数（创业板指）的样本空间是什么？具体如何从样本空间内挑选股票的

（1）样本空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

①非 ST、*ST 股票；

②上市时间超过 6 个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1% 的股票除外；

③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

④公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

⑤考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10% 的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

3. 标的指数（创业板指）样本股票的权重是如何确定的？

创业板指根据自由流通市值加权，无个股权重上限。

（" 期权入市手册 " 系列文章支持单位：广发证券、国泰君安证券、华泰证券、嘉实基金、易方达基金、招商证券、中信建投证券（按音序排列，排名不分先后））

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来源：深交所投教

编辑 曾黎 /编审 邓文盈 /签发 蒲谋