ETF 资金流向数据显示，近一周（10 月 12 日 ~10 月 16 日）沪深 300 指数挂钩相关 ETF 合计净流入达 320 亿元，为 A 股全市场净流入第一的指数。

方正证券指出，沪深 300 指数连续 10 周下跌，超过了 2011 年底时连续 9 周下跌的时间长度，市场调整时间与空间均较为充分。10 月下旬开始将陆续迎来国内外重要事件，包括国内政策相关的金融街论坛和五中全会，A 股基金持仓和三季报，海外也将迎来美联储议息会议以及美股财报，这些事件有助于缓和当前市场较为悲观的基本面、微观流动性和 AI 叙事的预期。风格上，大盘风格由于低估值属性，加上政策发力的窗口期到来，在市场企稳以及反弹初期相对占优。

资料显示，沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。按申万一级行业分类，沪深 300 指数权重集中于电子（17.97%）、银行（12.50%）、非银金融（8.55%）、通信（8.46%）、电力设备（7.01%）等板块。

目前跟踪沪深 300 指数的数十只 ETF 中，沪深 300ETF 华夏（510330.SH）拥有费率低、流动性好、跟踪精密度高等综合优势，可逢低布局。费率为最低一档（年管理费 0.15%，年托管费 0.05%），最大程度让利投资者。基金投资者可关注联接基金：华夏沪深 300ETF 联接 C（005658.OF）。

数据来源：Wind，截至 2026 年 10 月 19 日。沪深 300 指数表现：指数近 5 年（2021~2025）完整年度涨幅为 -5.20%、-21.63%、-11.38%、14.68%、17.66%；指数历史业绩不预示基金产品未来表现。基金有风险，投资须谨慎。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。ETF 为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。